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微策略:趋势策略与震荡策略的综合应用_均线

股票配资平台2015-07-27信息资讯2086人已围观

重要声明:历史数据不表示未来,本文图中全部历史数据仅为举例之用,不代表任何投资建议!

趋势策略是世界上运用最广泛的策略之一,掌握了它人人都能成为投资大师。

↑↑↑我们习惯上把市场分为牛市、熊市和震荡市,实际上说的就是有趋势(单边牛和单边熊以及无趋势两种状态。

↑↑↑趋势的重要性在于它可以把握住所有牛市同时躲过所有熊市,使得资产极大幅度地跑赢指数

↑↑↑我们常用的均线系统就是最简单的趋势指标。均线是价格的简单移动平均,均价线的变化可以反映价格的趋势。遗憾的是,均线系统的使用因人而异:可供选择的参数也从短期的5、8、10、20天到中期的30、60、90天再到长期的半年线(120天)和年线(240天)不等,更有使用5、8、13、2、34、55、89、144、233这样的费波那契数列作为均线参数。此外,均线采用的是简单移动平均(英语:simple movingaverage,SMA),是价格之前n个数值的未作加权算术平均,因此图形上长期均线的变化远远慢于短期均线,整体呈发散状。均线系统的不唯一性导致它很难给出清楚的操作提示或建议。

↑↑↑趋势交易大师顾比在其著作中提出了两个均线组,分别是短期(、、、、、日和长期(、、、、、日两组共条指数移动平均线的组合,分别代表短期和长期的趋势,人称顾比均线。顾比均线采用的是指数移动平均(英语:exponential moving average,EMA或EWMA),以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权影响力随时间而指数式递减,越近期的数据加权影响力越重,但较旧的数据也给予一定的加权值,因此无论长短期均线都贴合价格而不像普通的均线呈现发散状。

↑↑↑顾比均线将趋势区分为短期趋势(对应牛市中的调整和熊市中的反弹和长期趋势(牛市和熊市,在电脑上我们可以对长短期均线组分别染色,这样可以直观地根据颜色变化判断当前行情处于哪种阶段并采取相应的仓位控制建议:

牛市(红蓝满仓

熊市(白黄空仓

调整(红黄重仓

反弹(白蓝轻仓

↑↑↑遗憾的是世界上没有成功率100%的方法,虽然趋势策略可以把握住大牛市并且躲过熊市,但在震荡市中会出现大量的假信号(高买低卖和低卖高买)引起资金的损耗。如果判断市场进入震荡市应及时切换到震荡策略

↑↑↑但是比较一下上图中的线段椭圆,虽然趋势策略在震荡市中出现的假信号会引起资金损耗(摩擦成本,然而和牛市带来的利润和熊市回避的亏损相比是微不足道的,长期来看趋势策略依然非常优秀

既然趋势策略这么厉害,那么它可以用来选股吗?

我们以短期日线和长期日线为例做一个测试:

↑↑↑在通达信(国都证券快赢版的公式管理器中建立牛市金叉选股公式:

金叉: ,,,,,;

然后可以在技术分析线图(中应用该指标,当条件满足时会出现脉冲信号,如图所示:

↑↑↑长时间单边上升的贵州茅台过去每一个信号都是一个好的入场点↑↑↑

↑↑↑宇宙总龙头方大炭素曾经块钱不到就喊你上车啦↑↑↑

↑↑↑云南铜业.到.这波惨绝人寰的下跌中没有出现任何买入信号,完美回避整波熊市!↑↑↑

↑↑↑趋势策略的弱点也一览无余——震荡市中多如牛毛的假信号↑↑↑

↑↑↑我们可以小结一下趋势策略的优缺点,如上图所示:

、趋势策略在牛市初期的启动点一定会有买入信号

、趋势策略在熊市中不出买入信号

、趋势策略在震荡市中有大量的假信号

、虽然大量的假信号会引起资金损耗(摩擦成本,然而和牛市带来的利润和熊市回避的亏损相比是微不足道的。

总而言之,趋势策略是一个低成功率但超高期望收益率的策略,特别适合中长线投资者使用。

以下为顾比均线源码,复制后在国都证券快赢版通达信内核公式管理器中新建即可使用:

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感受到趋势的魅力了吗?

如果不会选股可以考虑一下趋势策略基金哦~~

重要声明:购买金融产品前请先测试自身的风险承受能力!不能承受较大波动或需要短期高流动性请勿进行长期股票投资!

目前市场上比较著名的有等,给没有精力学习研究炒股的朋友们参考一下。

↑↑↑十年九倍的大牛基金兴全趋势↑↑↑

↑↑↑下面我们介绍一种简单的震荡策略,拒绝遗憾!

↓↓↓将趋势策略转换成震荡策略以后假信号数量大幅减少!

↓↓↓美国预言帝托马斯迪马克(Thomas DeMark)在其著作《技术分析新科学》中提到了一种基于供求关系的择时策略,人称TD序列。

↑↑↑TD序列比较当前收盘价与4个周期之前的收盘价,并且对同向的连续序列予以计数,当计数达到9时意味着行情有可能转势,需结合速度以及成交量等多种因素综合判断。震荡市中多空力量此消彼长,因此非常适合使用该策略。

以下为序列简版源码,复制后在国都证券快赢版通达信内核公式管理器中新建即可使用:

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↑↑↑应用TD序列以后,可能的阶段性高点会有绿色标记,表示此处为迪马克序列高,可能的阶段性低点会有黄色标记,表示此处为迪马克序列低当一个转点出现时是否会转折还需要结合速度以及成交量等多种因素综合判断,通常来说震荡市中成功率较高。

↓↓↓使用震荡策略一定要找准市场震荡的节奏!

↑↑↑在单边趋势中,TD序列会出现大量假信号。但是用来判断上升途中的调整和下跌途中的反弹则非常好用

↓↓↓正因为TD序列判断下上升途中调整很好用,我们可以构建一个选股公式:当序列出现低同时价格没有跌穿趋势时给出买入信号

↑↑↑在通达信(国都证券快赢版的公式管理器中建立空中加油选股公式:

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空中加油:== && >,,,;

↑↑↑可以看出,这个公式的信号很少但成功率高!↓↓↓

↑↑↑趋势策略与震荡策略结合选股

既然单边市用趋势策略,震荡市用震荡策略,那么问题来了:

如何判断单边市和震荡市的转换?

↑↑↑有指标指引,序列如虎添翼

小结一下序列的使用方法:

、上升途中的调整需要配合趋势使用;

、下跌途中抄底需要配合底背离使用;

、纯震荡市可单独使用但需要注意有效性。

总结:熊市求生存,牛市求发展,震荡做轮动

趋势策略适合在单边上升和下跌时使用;

、序列适合上升途中的调整、下跌途中反弹及震荡市;

、技术指标可用来判断单边市和震荡市的转换;

、可根据顾比均线的提示设定出击仓位;

、时刻牢记:及时止损!!!!

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